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Copula-Dependent Default Risk in Intensity Models
Schönbucher, Philipp J., (2001)
A Libor Market Model with Default Risk
Schönbucher, Philipp J., (2000)
Factor Models for Portfolio Credit Risk
Konjunkturbarometern : Statistik utan siffror
Lönnqvist, Åke, (1957)
Tendensstatistik, en internationell översikt
Lönnqvist, Åke, (1958)
Über die Beziehungen zwischen ex ante- und ex post-Daten im schwedischen Konjunkturtest : Übers