Stochastic finance : an introduction in discrete time

Hans Föllmer; Alexander Schied

Das Buch ist eine Einführung in die Finanzmathematik. Der erste Teil des Buchs untersucht ein einfaches einperiodiges Modell, das als Grundlage für spätere Entwicklungen dient. Im zweiten Teil wird die Idee des dynamischen Hedgings von Eventualforderungen in einem mehrperiodigen Rahmen entwickelt

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Year of publication:	2004 ; 2., rev. and extended ed.
Authors:	Föllmer, Hans ; Schied, Alexander
Publisher:	Berlin [u.a.] : de Gruyter
Subject:	Finanzmathematik \| Mathematical finance \| Stochastischer Prozess \| Stochastic process \| Finanzierungstheorie \| Financial management theory \| Portfolio-Management \| Portfolio selection \| Hedging \| Dynamische Wirtschaftstheorie \| Economic dynamics \| Theorie \| Theory \| Deutschland \| Germany \| Stochastisches Modell
Description of contents:	Table of Contents [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [zbmath.org]

Extent:	XI, 459 S. graph. Darst. 25 cm
Series:	De Gruyter studies in mathematics. - Berlin : De Gruyter, ISSN 0179-0986, ZDB-ID 585059-9. - Vol. 27
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Lehrbuch ; Textbook
Language:	English
Notes:	Literaturverz. S. [439] - 448 Gb. : EUR 58.00 (freier Pr.), sfr 93.00 (freier Pr.)
ISBN:	3-11-018346-3
Classification:	Investition, Finanzierung ; Wahrscheinlichkeitsrechnung ; Angewandte Mathematik
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002230492