Türk bankacılık sektörünün kârlılığının dinamik yaklaşımla test edilmesi

Bu çalışmada 1999-2009 yılları arasındaki Türk bankacılık sektörünün kârlılığının belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki verilerin zaman serisi ve yatay kesit olması nedeniyle ve sonuçların güvenilirliğini arttırmak amacıyla sabit ve rassal etkiler yöntemlerinin yanısıra dinamik GMM modeli uygulanmıştır. Bulgular aktif büyüklüğü küçük olan bankaların aktiflerini iyi kullanarak yüksek kârlar elde ettiklerini, ösermayesi düşük olan bankaların daha kârlı olduklarını ve yabancı bankaların personel verimliliklerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Enflasyon oranı ile kârlılık arasında pozitif ilişki saptanırken, ekonomik büyümeye paralel olarak bankaların kârlarının arttığı tespit edilmiştir. Dinamik GMM modeli bulguları değerlendirildiğinde banka kârlılığı ile 1 yıl gecikmeli kârlar arasında pozitif ve istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ancak, 2 yıl gecikmeli kârlar ile cari kârlar arasındaki ilişkinin yönü negatiftir. Bu durum banka kârlarının oynak bir yapıya sahip olduğunu ve Türk bankacılık sektöründe elde edilen kârların istikrarlı olmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir