Three essays on extremes and non-linearities in asset pricing
Alternative title: | Drei Aufsätze über Extrem-Werte und Nicht-Linearitäten im Rahmen der Bepreisung von Wertpapieren |
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Year of publication: |
2013
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Authors: | Riedel, Christoph |
Other Persons: | Wagner, Niklas F. (contributor) |
Publisher: |
Passau : Universitätsbibliothek der Universität Passau |
Subject: | Extreme Value Theory | Emerging Market Sovereign Debt | Copula | Markov Regime Switching | Internationaler Finanzmarkt | International financial market | Aktienmarkt | Stock market | Öffentliche Anleihe | Public bond | Multivariate Verteilung | Multivariate distribution | Markov-Kette | Markov chain | Kapitalmarkttheorie | Financial economics |
Extent: | Online-Ressource (VI, 138 S.) |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis ; Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Sammelwerk ; Collection of articles of several authors |
Language: | English |
Thesis: | Passau, Universität Passau, Diss., 2014 |
Notes: | Enth. 3 Beitr. Systemvoraussetzungen: Acrobat Reader Nebent.: Drei Aufsätze über Extrem-Werte und Nicht-Linearitäten im Rahmen der Bepreisung von Wertpapieren |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
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