Un cadre unifié pour les contrats à terme

Il est courant de lire que les contrats à terme financiers, future ou forward, se valorisent de manières bien distinctes selon qu’ils portent sur des actifs négociables ou sur des taux, qu’ils soient d’intérêt court-terme ou de change. L’innovation de ce papier est d’unifier dans un même cadre ces deux types de contrats.

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Year of publication:	1999
Authors:	Desvilles, Gilles
Institutions:	Université Paris-Dauphine (Paris IX)
Subject:	contrats à terme financiers

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Extent:	application/pdf
Series:	Economics Papers from University Paris Dauphine.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	Published in Cahier de recherche du CEREG, 1999
Classification:	G19 - General Financial Markets. Other
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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