Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos (segunda parte)

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoríade los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte

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Year of publication:	2005
Authors:	Carcamo, Ulises Carcamo ; Arbeláez, Javier
Published in:	REVISTA SEMESTRE ECONÓMICO. - UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. - 2005
Publisher:	UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
Subject:	Ecuaciones diferenciales determinísticas \| fórmula de Ito \| modelo de Solow \| modelos de dinámicaeconómica

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Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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