Une application de la formule de Jarrow et Rudd aux options sur indice CAC 40.

L'objectif de cet article est de verifier s'il est possible d'ameliorer l'evaluation des options sur indice CAC 40 grace a une meilleure estimation des parametres d'asymetrie et d'aplatissement de la fonction de distribution de l'actif sous-jacent.

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Year of publication:	1999
Authors:	Capelle-Blancard, G. ; Jurczenko, E.
Institutions:	Centre de recherche de mathématiques et économie mathématique (CERMSEM), Centre d'Économie de la Sorbonne
Subject:	FIXATION DU PRIX \| MODELES \| PREVISIONS

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Series:	Papiers d'Economie Mathématique et Applications.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	20 pages
Classification:	G10 - General Financial Markets. General ; G12 - Asset Pricing ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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