USO DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS PARA A CRIAÇÃO DE CLUSTERS COMO MECANISMO DE DIVERSIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS DO SETOR AGROINDUSTRIAL

O presente trabalho teve como objetivo a criação de clusters de comportamento de ativos relacionados à agroindústria (derivativos agropecuários e ações BOVESPA) baseados na análise de componentes principais; utilizando este resultado como ferramental de tomada de decisão na construção de carteiras de investimento. Isso, baseado no princípio que a redução da volatilidade da carteira via diversificação depende da baixa covariância entre eles, ou seja, que os ativos pertençam a diferentes clusters.