Valorisation de produits obligataires dans un modéle d'équilibre général en temps discret

A general equilibrium model is defined from the works of Lucas [1978] and Campbell [1986]. Within the framework of this model, we establish various explicit formulas for bond pricing: zero-coupon options, interest rate options, coupon bond options, floating rate coupon bonds. The formulas so obtained are related to the previous literature on bond pricing.

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Year of publication:	1993
Authors:	DÉCAMPS, Jean-Paul
Published in:	Annales d'Economie et de Statistique. - École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE). - 1993, 31, p. 73-100
Publisher:	École Nationale de la Statistique et de l'Admnistration Économique (ENSAE)

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005065767