Value at Risk, Expected Shortfall, and Marginal Risk Contributions
Alternative title: | Value at Risk, erwartetes Defizit und Grenzrisiko-Beiträge |
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Year of publication: |
2002-05-01
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Authors: | Rau-Bredow, Hans |
Published in: | |
Publisher: |
Institut für Bank- und Kreditwirtschaft <Würzburg> |
Subject: | Kreditwesen | Bank | Value at Risk | Ausfallrisiko | Kreditrisiko |
- 1. Introduction
- 2. Value at Risk as a problematic risk measure
- 3. Derivatives of Value at Risk and Expected Shortfall
- 3.1 Preliminary remarks
- 3.2 First and second derivative of Value at Risk
- 3.3 First and second derivative of Expected Shortfall
- 4. Outlook
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Credit Portfolio Modelling, Marginal Risk Contributions, and Granularity Adjustment
Rau-Bredow, Hans, (2002)
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Kreditrisikomodellierung und Risikogewichte im Neuen Baseler Accord
Rau-Bredow, Hans, (2001)
-
Risikoadjustierte Steuerung von Ausfallrisiken in Banken
Rohmann, Martin, (2000)
- More ...
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Rau-Bredow, Hans, (1995)
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Finanzierungsverträge und Konzernbildung
Rau-Bredow, Hans, (1999)
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Konzernbildung, Eigner/Gläubiger Konflikte und Unterinvestitionsproblematik
Rau-Bredow, Hans, (2000)
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