VAR-Prognose-Pooling : ein Ansatz zur Verbesserung der Informationsgrundlage der ifo Dresden Konjunkturprognosen

Seit einigen Jahren werden von der Dresdner Niederlassung des ifo Instituts im halbjährlichen Rhythmus Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen und Ostdeutschland erstellt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), als wichtigste Konjunktur- und Prognosevariable, wird dabei entstehungsseitig aus der in den einzelnen Wirtschaftsbereichen erwarteten Bruttowertschöpfung berechnet. In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, der die Informationsgrundlage der ifo Dresden-Konjunkturprognosen verbessern soll. Er basiert auf der Kombination von Prognosen, die mit sparsam spezifizierten vektorautoregressiven Modellen (VAR-Modellen) generiert werden. Der Ansatz wird anhand der vierteljährlichen BIP-Daten vorgestellt, die jüngst vom ifo Institut für den Freistaat Sachsen vorgelegt wurden.