Varianzminimierende Hedgingstrategien für Optionen bei möglichen Kurssprüngen
von Barbara Grünewald ; Siegfried Trautmann
| Year of publication: |
1997
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| Authors: | Grünewald, Barbara |
| Other Persons: | Trautmann, Siegfried (contributor) |
| Published in: |
Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten. - Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., ISBN 3-7754-0137-7. - 1997, p. 43-87
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| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Volatilität | Volatility | Hedging | Black-Scholes-Modell | Black-Scholes model | Theorie | Theory |
| Extent: | Graph. Darst |
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| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz im Buch ; Book section |
| Language: | German |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001321784