Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Alois L. J. Geyer und Walter S. A. Schwaiger
| Year of publication: |
1994
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| Authors: | Geyer, Alois |
| Other Persons: | Schwaiger, Walter S. A. (contributor) |
| Published in: |
Finanzmarkt und Portfolio-Management. - Luzern : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 1555-4961, ZDB-ID 635879-2. - Vol. 8.1994, 2, p. 242-248
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| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Optionsgeschäft | Option trading | Volatilität | Volatility | Schätztheorie | Estimation theory | Theorie | Theory |
| Type of publication: | Article |
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| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | German |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221032