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~person:"Börger, Reik H."
~person:"Hassler, Uwe"
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Search: subject_exact:"GARCH-Modell"
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ARCH-Modell
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Germany
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Stochastic process
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Stochastischer Prozess
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Theorie
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Theory
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Aktienmarkt
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C. W. J. Granger
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Europe
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Finanzmarkt
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Non-commercial literature
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Thesis
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Language
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German
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Börger, Reik H.
Hassler, Uwe
Mihai, Mihnea-Stefan
Pohl, Michael
Schoffer, Olaf
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Fricke, Jens
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Füss, Roland
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Peitz, Christian
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Linnenbrink, Karin
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Neumann, Kristin
1
Oelker, Jens-Christian
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Rehkugler, Heinz
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Rodt, Marc
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Schweimayer, Gerhard
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All
Berichte aus der Volkswirtschaft
1
IFA-Schriftenreihe
1
Kredit und Kapital
1
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
1
Source
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ECONIS (ZBW)
4
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1
-
4
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4
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1
Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken : Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Pohl, Michael
- In:
Kredit und Kapital
44
(
2011
)
2
,
pp. 243-278
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009234535
Saved in:
2
Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
Saved in:
3
Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H.
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
Saved in:
4
Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen : zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger
Hassler, Uwe
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
83
(
2003
)
12
,
pp. 811-816
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001858207
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