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~person:"Börger, Reik H."
~person:"Oelker, Jens-Christian"
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Search: subject_exact:"GARCH-Modell"
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ARCH model
4
ARCH-Modell
4
Deutschland
3
Estimation
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GARCH-Prozess
3
Germany
3
Schätzung
3
Börsenkurs
2
Rendite
2
Share price
2
Theorie
2
Theory
2
Volatility
2
Volatilität
2
1988-1995
1
Aktienrendite
1
Analysis of variance
1
Beta risk
1
Betafaktor
1
Commodity exchange
1
Datenanalyse
1
Electricity price
1
Empirie
1
Fehlspezifikation
1
Financial economics
1
Hidden-Markov-Modell
1
Kapitalmarkttheorie
1
Kreditmarkt
1
Markov chain
1
Markov-Kette
1
Online-Ressource
1
Risikomaß
1
Risk measure
1
Saisonale Schwankungen
1
Seasonal variations
1
Statistical error
1
Statistischer Fehler
1
Stochastic process
1
Stochastischer Prozess
1
Strompreis
1
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Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
4
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
3
Graue Literatur
2
Non-commercial literature
2
Thesis
2
Language
All
German
Author
All
Börger, Reik H.
Oelker, Jens-Christian
Schmelzer, Marcus
Schmidt, Michael
Schoffer, Olaf
3
Fricke, Jens
2
Füss, Roland
2
Peitz, Christian
2
Schmitt, Christian
2
Schwaiger, Walter S. A.
2
Andres, Peter
1
Baur, Dirk G.
1
Borkovec, Milan
1
Brechtmann, Markus
1
Bräutigam, Claus
1
Ceglarek, Tobias
1
Dimitrov, Valentin S.
1
Engle, Robert F.
1
Friedmann, Ralph
1
Gadient, Yves
1
Geyer, Alois
1
Glück, Thorsten
1
Granger, C. W. J.
1
Grottke, Martin
1
Götze, Wolfgang
1
Hassler, Uwe
1
Henn, Eric Tobias
1
Islami, Mevlud
1
Jacobi, Frank
1
Kelmendi, Granit
1
Linnenbrink, Karin
1
Mihai, Mihnea-Stefan
1
Neumann, Kristin
1
Pohl, Michael
1
Rehkugler, Heinz
1
Rodt, Marc
1
Sanddorf-Köhle, Walter G.
1
Sautter, Jörg
1
Schindler, Felix
1
Schweimayer, Gerhard
1
more ...
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Published in...
All
IFA-Schriftenreihe
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
4
Showing
1
-
4
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4
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relevance
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1
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
2
Modelle mit generalisierter bedingter autoregressiver Heteroskedastie und Anwendungen in der Kapitalmarkttheorie
Oelker, Jens-Christian
(
contributor
)
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002102999
Saved in:
3
Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H.
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
Saved in:
4
Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888
Saved in:
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