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~subject:"Estimation"
~subject:"Robert F. Engle"
~type:"article"
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Search: subject_exact:"GARCH-Modell"
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Estimation
Robert F. Engle
ARCH model
4
ARCH-Modell
4
Theorie
2
Theory
2
Volatility
2
Volatilität
2
2001-2008
1
Ausfallrisiko (expected shortfall)
1
Ausreißer
1
Börsenkurs
1
C. W. J. Granger
1
Deutschland
1
Econometric model
1
Europa
1
Europe
1
Financial market
1
Finanzmarkt
1
Germany
1
Hedging
1
Measurement
1
Messung
1
Multivariate Verteilung
1
Multivariate distribution
1
Option pricing theory
1
Optionspreistheorie
1
Outliers
1
Portfolio selection
1
Portfolio-Management
1
Risikomaß
1
Risk measure
1
Schätzung
1
Share price
1
Statistical method
1
Statistische Methode
1
Time series analysis
1
Welt
1
World
1
Zeitreihenanalyse
1
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Type of publication
All
Article
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
Aufsatz in Zeitschrift
2
Aufsatz im Buch
1
Book section
1
Language
All
German
English
2,076
Spanish
1
Author
All
Engle, Robert F.
1
Granger, C. W. J.
1
Hassler, Uwe
1
Weiß, Gregor
1
Published in...
All
Kredit und Kapital
1
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
2
Showing
1
-
2
of
2
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
Weiß, Gregor
- In:
Kredit und Kapital
44
(
2011
)
4
,
pp. 543-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009504812
Saved in:
2
Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen : zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger
Hassler, Uwe
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
83
(
2003
)
12
,
pp. 811-816
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001858207
Saved in:
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