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Search: subject_exact:"Index-Futures"
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Index futures
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10
Volatilität
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Derivat
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Derivative
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Deutscher Aktienindex
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Efficient market hypothesis
7
Effizienzmarkthypothese
7
Financial analysis
6
Finanzanalyse
6
CAPM
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Financial Futures
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Indexoption
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Kapitalanlage
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Risiko
5
Risikomanagement
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Risk
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Schweiz
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Strategie
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Strategy
5
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Type of publication
All
Book / Working Paper
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Article
4
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
4
Thesis
4
Article in journal
2
Aufsatz im Buch
2
Aufsatz in Zeitschrift
2
Book section
2
Arbeitspapier
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Forschungsbericht
1
Graue Literatur
1
Non-commercial literature
1
Working Paper
1
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Language
All
German
English
350
Hungarian
1
Author
All
Bamberg, Günter
2
Dorfleitner, Gregor
2
Del Chicca, Luca
1
Güttler, Bastian
1
Keller, Stephan
1
Larcher, Gerhard
1
Remmel, Matthias
1
Rindell, Krister
1
Roth, Randolf
1
Wydler, Daniel Rolf
1
Zimmermann, Heinz
1
Zogg-Wetter, Claudia
1
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Institution
All
Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie <Augsburg>
1
Published in...
All
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung
1
Berichte aus der Volkswirtschaft
1
Der Preis des Risikos
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Finanzierungen
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Meddelanden från Svenska Handelshögskolan
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
10
Showing
1
-
10
of
10
Sort
Relevance
Date (newest first)
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1
Der Preis des Risikos : Optionen und Erwartungen
Del Chicca, Luca
;
Larcher, Gerhard
- In:
Der Preis des Risikos
,
(pp. 50-72)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003736460
Saved in:
2
Besteuerung von Finanzinnovationen im Privatvermögen
Remmel, Matthias
-
2001
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598072
Saved in:
3
Informationsbewertung und -effizienz auf Optionsmärkten im internationalen Vergleich : eine theoretische und empirische Analyse der Informationseffizienzhypothese für die Optionsmä...
Güttler, Bastian
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001519155
Saved in:
4
Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Roth, Randolf
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376233
Saved in:
5
Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt
Bamberg, Günter
;
Dorfleitner, Gregor
- In:
Finanzierungen
,
(pp. 5-74)
.
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426671
Saved in:
6
Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt : eine empirische und theoretische Analyse
Bamberg, Günter
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453252
Saved in:
7
Informationsgehalt von Futurespreisen : eine empirische Untersuchung zum Schweizer Aktienindexmarkt
Zogg-Wetter, Claudia
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007053
Saved in:
8
Ausübungs-Preiseffekte schweizerischer Aktien- und Indexderivate an der Soffex
Keller, Stephan
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
1
,
pp. 77-87
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217690
Saved in:
9
Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister
-
1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
Saved in:
10
Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
Wydler, Daniel Rolf
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
(
1988
)
1
,
pp. 23-32
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219183
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