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subject:"Prinzipal-Agent-Theorie"
~subject:"Optionspreistheorie"
~subject:"Volatility"
~type_genre:"Forschungsbericht"
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Search: subject_exact:"Theory"
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Optionspreistheorie
Volatility
Theorie
834
Theory
834
Deutschland
94
Germany
94
Spieltheorie
92
Game theory
83
Estimation theory
44
Schätztheorie
44
Time series analysis
41
Zeitreihenanalyse
41
Option pricing theory
34
Schätzung
33
Estimation
31
CAPM
26
Forecasting model
26
Gleichgewichtstheorie
26
Prognoseverfahren
26
Stochastischer Prozess
26
Equilibrium theory
25
Stochastic process
25
Welt
25
World
25
Regression analysis
24
Regressionsanalyse
24
Experiment
22
Endogenes Wachstumsmodell
21
Endogenous growth model
21
Risiko
20
Risk
20
USA
20
United States
20
EU countries
19
EU-Staaten
19
Overlapping Generations
19
Overlapping generations
19
Portfolio selection
19
Portfolio-Management
19
Volatilität
19
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Online availability
All
Free
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
56
Type of publication (narrower categories)
All
Forschungsbericht
Article in journal
9,121
Aufsatz in Zeitschrift
9,121
Graue Literatur
4,796
Non-commercial literature
4,796
Arbeitspapier
4,369
Working Paper
4,369
Hochschulschrift
1,359
Thesis
1,213
Aufsatz im Buch
926
Book section
926
Bibliografie enthalten
283
Bibliography included
283
Collection of articles written by one author
217
Sammlung
217
Lehrbuch
158
Textbook
152
Collection of articles of several authors
144
Sammelwerk
144
Aufsatzsammlung
72
Systematic review
56
Übersichtsarbeit
56
Konferenzschrift
50
Conference paper
45
Konferenzbeitrag
45
Amtsdruckschrift
37
Government document
37
Reprint
36
Conference proceedings
29
Glossar enthalten
22
Glossary included
22
Case study
19
Fallstudie
19
Rezension
18
Handbook
15
Handbuch
15
Mehrbändiges Werk
15
Multi-volume publication
15
Bibliografie
13
CD-ROM, DVD
11
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Language
All
English
49
German
7
Author
All
Frey, Rüdiger
6
Schoenmakers, John
3
Sommer, Daniel
3
Szimayer, Alexander
3
Dimitroff, Georgi
2
Ehrhardt, Matthias
2
Krapp, Michael
2
Leisen, Dietmar
2
Schweizer, Martin
2
Vetschera, Rudolf
2
Wessels, Joachim H.
2
Will, Heide C. U.
2
Aase Nielsen, Jørgen
1
Abbink, Klaus
1
Acar, Sarp Kaya
1
Bamberg, Günter
1
Belomestny, Denis
1
Brosch, Rainer
1
Bär, Jürgen
1
Christopeit, Norbert
1
Chwolka, Anne
1
Cron, Axel
1
Dimitroff, Geogri
1
Dorfleitner, Gregor
1
Elagin, Mstislav
1
Goldys, Beniamin
1
Heid, Frank
1
Hsu, Chiente
1
Keles, Dogan
1
Kessler, Anke S.
1
Kock, Johan de
1
Kolodko, Anastasia
1
Konrad, Kai A.
1
Kruse, Susanne
1
Krätschmer, Volker
1
Kuon, Bettina
1
Külpmann, Mathias
1
Laurent, Jean-Paul
1
Look, Stefan
1
Lorenz, Stefan
1
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less ...
Institution
All
Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie <Augsburg>
3
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
1
Published in...
All
Discussion paper / B
19
Discussion paper / A
7
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
7
Berichte des Fraunhofer ITWM
6
Lecture notes in economics and mathematical systems : LNEMS
5
Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung
3
Diskussionsarbeit
2
Discussion papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung : Forschungsschwerpunkt Markt und politische Ökonomie
1
Diskussionsbeiträge / 1
1
Diskussionsbeiträge / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Universität Saarbrücken
1
Forschungsbericht
1
Produktion und Energie
1
Technical report / Sonderforschungsbereich 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
56
Showing
1
-
10
of
56
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Relevance
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1
Uncertainties in energy markets and their consideration in energy storage evaluation
Keles, Dogan
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013447107
Saved in:
2
Pricing American options in the Heston model : a close look on incorporating correlation
Ruckdeschel, Peter
;
Sayer, Tilman
;
Szimayer, Alexander
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688311
Saved in:
3
Calibrating and completing the volatility cube in the SABR model
Dimitroff, Georgi
;
Kock, Johan de
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688312
Saved in:
4
Representations for optimal stopping under dynamic monetary utility functionals
Krätschmer, Volker
;
Schoenmakers, John
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003924289
Saved in:
5
Quanto option pricing in the parsimonious Heston model
Dimitroff, Georgi
;
Szimayer, Alexander
;
Wagner, Andreas
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688320
Saved in:
6
A guide on the implementation of the Heath-Jarrow-Morton two-factor Gaussian short rate model (HJM-G2++)
Acar, Sarp Kaya
;
Natcheva-Acar, Kalina
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688321
Saved in:
7
A parsimonious multi-asset Heston model : calibration and derivative pricing
Szimayer, Alexander
;
Dimitroff, Geogri
;
Lorenz, Stefan
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688323
Saved in:
8
Pricing American call options under the assumption of stochastic dividends : an application of the Korn-Rogers-Model
Kruse, Susanne
;
Müller, Marlene
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009723047
Saved in:
9
Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen?
Schoffer, Olaf
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001575009
Saved in:
10
Pricing CMS spreads in the Libor market model
Belomestny, Denis
;
Kolodko, Anastasia
;
Schoenmakers, …
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003809706
Saved in:
1
2
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