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~isPartOf:"Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon"
~subject:"Estimation"
~type_genre:"Thesis"
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Search: subject_exact:"Brownian bridge"
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Theory
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Germany
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Type of publication
All
Book / Working Paper
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Type of publication (narrower categories)
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Thesis
Hochschulschrift
5
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Language
All
German
3
English
2
Author
All
Andres, Peter
1
Braun, Valentin
1
Dorfleitner, Gregor
1
Kunze, Karl-Kuno
1
Schöne, Max
1
Published in...
All
BestMasters
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
Gabler-Edition Wissenschaft
3
Dissertation.de
2
Akademische Abhandlungen zur Statistik
1
BTU Forschungshefte Energie
1
Berichte aus der Statistik
1
Berichte aus der Volkswirtschaft
1
Canadian theses
1
Dissertationen / Universität St. Gallen
1
Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Gabler Research
1
Gabler research
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Lecture notes in economics and mathematical systems : LNEMS
1
Quantitative Wirtschaftsforschung : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie
1
Reihe: Financial Research
1
Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung
1
Studies in contemporary economics
1
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte : VSWG
1
Volkswirtschaftliche Analysen
1
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
1
ZEW economic studies
1
ZEW-Wirtschaftsanalysen : Schriftenreihe des ZEW
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
5
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1
-
5
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5
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Relevance
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Date (oldest first)
1
Real options valuation : the importance of stochastic process choice in commodity price modelling
Schöne, Max
-
2015
-
Aufl. 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010419770
Saved in:
2
Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin
-
2011
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
Saved in:
3
Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Kunze, Karl-Kuno
-
2009
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003858912
Saved in:
4
Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001364401
Saved in:
5
Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionsprei...
Andres, Peter
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360927
Saved in:
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