Raigosa, Santiago Cajiao; Velandia, Luis Fernando Melo; … - Banco de la Republica de Colombia - 2014
Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad...