Detemple, Jérôme B.; Garcia, René; Rindisbacher, Marcel - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2000
variance-stabilizing transformation of the underlying process which eliminates stochastic integrals from the representation of … optimaux. Une de nos procédures utilise une transformation des processus sous-jacents qui élimine les intégrales stochastiques … transformation améliore alors la performance des méthodes de Monte-Carlo lors de l'implémentation numérique des politiques de …