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Search: subject_exact:"GARCH-Modell"
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ARCH model
51
ARCH-Modell
51
Theorie
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Theory
45
Volatilität
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Schätzung
28
Volatility
27
Deutschland
26
Germany
25
GARCH-Prozess
22
Börsenkurs
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Share price
16
Financial market
15
Finanzmarkt
15
Zeitreihenanalyse
14
Time series analysis
13
Rendite
11
Risikomaß
10
Risk measure
10
Stochastischer Prozess
10
Yield
10
Optionspreistheorie
9
Stochastic process
9
Aktienrendite
8
Option pricing theory
8
ARCH-Prozess
7
Aktienindex
7
Stock index
7
Forecasting model
6
Prognoseverfahren
6
USA
6
United States
6
Welt
6
World
6
Aktienmarkt
5
Kapitalmarkttheorie
5
Kreditmarkt
5
Multivariate Analyse
5
Multivariate analysis
5
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Type of publication
All
Book / Working Paper
3
Article
2
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
3
Thesis
3
Article in journal
1
Aufsatz im Buch
1
Aufsatz in Zeitschrift
1
Book section
1
Language
All
German
Polish
Swedish
English
650
French
2
Author
All
Fiszeder, Piotr
1
Neumann, Kristin
1
Thuspaß, Thomas
1
Völker, Jörg
1
Weiß, Gregor
1
Wilkens, Marco
1
Published in...
All
Kredit und Kapital
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Risikomanagement
1
Rozprawa habilitacyjna
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
5
Showing
1
-
5
of
5
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Credit Spread Risiken : Messung und Integration in Portfoliomodelle
Thuspaß, Thomas
-
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432852
Saved in:
2
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
Weiß, Gregor
- In:
Kredit und Kapital
44
(
2011
)
4
,
pp. 543-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009504812
Saved in:
3
Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Fiszeder, Piotr
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003862660
Saved in:
4
Value-at-Risk: eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements
Wilkens, Marco
;
Völker, Jörg
- In:
Risikomanagement
,
(pp. 413-442)
.
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598739
Saved in:
5
Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Neumann, Kristin
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441505
Saved in:
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250
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