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Fricke, Jens
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Füss, Roland
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Peitz, Christian
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Schindler, Felix
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Alexandru, Antoniade-Ciprian
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Baur, Dirk G.
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Borkovec, Milan
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Brechtmann, Markus
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Bräutigam, Claus
1
Börger, Reik H.
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Ceglarek, Tobias
1
Dimitrov, Valentin S.
1
Engle, Robert F.
1
Friedmann, Ralph
1
Gadient, Yves
1
Geyer, Alois
1
Glück, Thorsten
1
Granger, C. W. J.
1
Grottke, Martin
1
Götze, Wolfgang
1
Hassler, Uwe
1
Islami, Mevlud
1
Jacobi, Frank
1
Kelmendi, Granit
1
Neumann, Kristin
1
Oelker, Jens-Christian
1
Pohl, Michael
1
Rehkugler, Heinz
1
Rodt, Marc
1
Schmelzer, Marcus
1
Schmidt, Michael
1
Schwaiger, Walter S. A.
1
Seppelfricke, Peter
1
Severin, Thomas
1
Specht, Katja
1
Thiemann, Michael
1
Thuspaß, Thomas
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Tilmes, Rolf
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Institution
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Fachhochschule Stralsund / Fachbereich Wirtschaft
1
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Kredit und Kapital
2
SpringerLink / Bücher
2
Technical report / Sonderforschungsbereich 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund
2
Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel
1
Arbeitspapier / Institut für Statistik und Ökonometrie
1
Beiträge des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung
1
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Diskussionsbeiträge / Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Wirtschaft
1
Financial markets and portfolio management
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1
1
IFA-Schriftenreihe
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Management von Rohstoffrisiken : Strategien, Märkte und Produkte
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Research
1
Risikomanagement
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Springer eBook Collection / Business and Economics
1
Statistik
1
Theorie und Forschung
1
Theorie und Forschung / Mathematik
1
Tübinger Diskussionsbeitrag
1
Veröffentlichungen des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA)
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
1
ZEW Discussion Papers
1
ZEW discussion papers
1
ZEW-Wirtschaftsanalysen : Schriftenreihe des ZEW
1
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31
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens
(
contributor
)
-
2006
festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von
GARCH
- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516630
Saved in:
32
"Analyse und Prognose von stündlichen Preisreihen für Elektroenergie mit Hilfe von Mehrgleichungsmodellen mit
GARCH
-Struktur"
Götze, Wolfgang
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003298994
Saved in:
33
ARCH(1)- und
GARCH
(1,1)-Zeitreihensimulation mit Mathematica
Ceglarek, Tobias
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002929779
Saved in:
34
Chaos auf Kapitalmärkten : Untersuchung des DAX, DOW und FTSE anhand moderner Verfahren auf deterministisches Chaos
Thiemann, Michael
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001876083
Saved in:
35
Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen : zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger
Hassler, Uwe
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
83
(
2003
)
12
,
pp. 811-816
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001858207
Saved in:
36
Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten
Grottke, Martin
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645202
Saved in:
37
Delta hedging bei stochastischer Volatilität in diskreter Zeit
Geyer, Alois
;
Schwaiger, Walter S. A.
- In:
Financial markets and portfolio management
15
(
2001
)
1
,
pp. 94-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001683897
Saved in:
38
Value-at-Risk: eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements
Wilkens, Marco
;
Völker, Jörg
- In:
Risikomanagement
,
(pp. 413-442)
.
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598739
Saved in:
39
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Saved in:
40
Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität
Schmitt, Christian
-
2000
-
1. Aufl.
die sog.
GARCH
- Modelle und deren Implikationen für die Optionspreisbildung gelegt. Weiterhin wird überprüft, ob DAX …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534154
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