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~person:"Albrecht, Peter"
~person:"Giot, Pierre"
~subject:"Hedging"
~subject:"Rendite"
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Search: subject:"Value at Risk"
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All
Book / Working Paper
8
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All
Arbeitspapier
6
Working Paper
6
Graue Literatur
5
Non-commercial literature
5
Article in journal
3
Aufsatz in Zeitschrift
3
Aufsatz im Buch
1
Book section
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Collection of articles written by one author
1
Hochschulschrift
1
Sammlung
1
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Language
All
German
7
English
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Author
All
Albrecht, Peter
Giot, Pierre
Ahelegbey, Daniel Felix
5
Kang, Sang Hoon
5
Mensi, Walid
5
Föllmer, Hans
4
Giudici, Paolo
4
Hammoudeh, Shawkat
4
Leukert, Peter
4
Mojtahedi, Fatemeh
4
Agarwal, Vikas
3
Chuang, Chung-Chu
3
Dahl, Bruce L.
3
Delage, Erick
3
Hanly, Jim
3
Marzban, Saeed
3
Mittnik, Stefan
3
Paolella, Marc S.
3
Pekelis, Alexandr
3
Petitjean, Mikael
3
Ruenzi, Stefan
3
Stulz, René M.
3
Wang, Yi-Hsien
3
Weigert, Florian
3
Wilson, William W.
3
Yeh, Tsai-Jung
3
Al-Jarrah, Idries Mohammad Wanas
2
Al-Yahyaee, Khamis Hamed
2
Almeida, Caio
2
Barbi, Massimiliano
2
Chen, Jian
2
Chuang, Shuo-Li
2
Cotter, John
2
Ding, Qing
2
Doko Tchatoka, Firmin
2
Döpke, Jörg
2
Fard, Farzad Alavi
2
Franke, Günter
2
Godin, Frédéric
2
Hamel, Emmanuel
2
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less ...
Institution
All
Universität Mannheim
1
Published in...
All
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
4
CORE discussion papers : DP
2
Asian Finance Association (AsianFA) 2015 Conference Paper
1
Finanzintermediation : theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen : Festschrift für Professor Dr. Wolfgang Gerke zum sechzigsten Geburtstag
1
International journal of forecasting
1
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
1
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft : Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
1
more ...
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1
Tail Risk Hedging and Regime Switching
Huggenberger, Markus
-
2016
We analyze hedging strategies that minimize tail risk measured by
Value-at-Risk
(VaR) or Conditional-
Value-at-Risk
…
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013008471
Saved in:
2
Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures
Pekelis, Alexandr
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012002196
Saved in:
3
Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional
Value
at
Risk
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578725
Saved in:
4
Conditional
value
at
risk
-minimale future hedges
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009742092
Saved in:
5
VaR- and CVaR-minimal futures hedging strategies : an analytical approach
Albrecht, Peter
;
Huggenberger, Markus
;
Pekelis, Alexandr
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009316225
Saved in:
6
Theoretische Grundlagen des Minimum-
Value
at
Risk
-Hedges
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903635
Saved in:
7
The information content of the Bond-Equity Yield Ratio : better than a random walk?
Giot, Pierre
(
contributor
);
Petitjean, Mikael
(
contributor
)
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386833
Saved in:
8
Short-term market timing using the Bond-Equity Yield Ratio
Giot, Pierre
(
contributor
);
Petitjean, Mikael
(
contributor
)
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386845
Saved in:
9
Zur Theorie des
Value
at
Risk
-minimalen Hedges
Albrecht, Peter
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
63
(
2011
)
1
,
pp. 2-18
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008841087
Saved in:
10
Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: ein datenanalytischer Ansatz
Albrecht, Peter
;
Mandl, Jochen
- In:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft …
97
(
2008
)
1
,
pp. 3-19
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003730706
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