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~person:"Barth, Jörn"
~person:"Fremdt, Christine"
~subject:"Risikomanagement"
~type_genre:"Book section"
~type_genre:"Graue Literatur"
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Search: subject_exact:"Best-case scenario"
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Risikomanagement
Risk management
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Finanzmarkt
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Theorie
2
Theory
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Bank
1
Deutschland
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Early warning system
1
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Germany
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Type of publication
All
Article
3
Type of publication (narrower categories)
All
Book section
Graue Literatur
Aufsatz im Buch
3
Hochschulschrift
1
Thesis
1
Language
All
German
3
Author
All
Barth, Jörn
Fremdt, Christine
Barnes, Peter
2
Aigner, Philipp
1
Alogoskoufis, Spyros
1
Asbjørnslett, Bjørn Egil
1
Bodde, David L.
1
Born, Christof
1
Breuer, Thomas
1
Brock, Maximilian
1
Brunkert, Maike
1
Bötel, Marco
1
Dijk, Mathijs van
1
Dunz, Nepomuk
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Emambakhsh, Tina
1
Fazio, Antonino
1
Giannetto, Boris
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Gleißner, Werner
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Graf, Robert
1
Gross, Wendelin
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Gutheim, Frank
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Heeringa, Willem
1
Held, Hermann
1
Hennig, Tristan
1
Hinz, Oliver
1
Hofmann, Jörg
1
Horn, Tobias
1
Jamshidian, Farshid
1
Jansen, David-Jan
1
Joos, Peter
1
Kaijser, Michiel
1
Kalman, Jozef
1
Kaninke, Marc
1
Klacso, Ján
1
Klibi, Walid
1
Knauber, Martin
1
Kouratzoglou, Charalampos
1
Kölbl, Barbara
1
Liebl, Franz
1
Lohuis, Melanie
1
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Published in...
All
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis : regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
3
Showing
1
-
3
of
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date (oldest first)
1
Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Kreditinstitute
Fremdt, Christine
;
Völz, Manja
- In:
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und …
,
(pp. 3-21)
.
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008661738
Saved in:
2
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 115-156)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720335
Saved in:
3
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
,
(pp. 107-148)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491336
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