Kilian, Lutz; Gonçalves, Sílvia - 2002
Bedingte Heteroskedastizität ist eine wichtige Eigenschaft von vielen Daten über Finanzmärkte und die Makroökonomie … Heteroskedastizität sind diese Prozeduren nicht angemessen. Wir zeigen die asymptotische Gültigkeit von 3 alternativen bootstrap Methoden … für stationäre autoregressive Prozesse mit m. d. s. Fehler, die eine bedingte Heteroskedastizität unbekannter Form …