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~person:"Huschens, Stefan"
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Search: subject_exact:"VaR (Value at Risk)"
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Theorie
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Theory
25
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Kreditrisiko
8
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Schätztheorie
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5
ARCH-Modell
5
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Risk
5
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Prospect Theory
4
Prospect theory
4
Risikoaversion
4
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4
United States
4
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3
Bankrisiko
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Devisenmarkt
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Foreign exchange market
3
Maßzahl
3
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3
Statistical method
3
Statistische Methode
3
Varianzanalyse
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Definition
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Faktorenanalyse
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Messung
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All
Book / Working Paper
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Article
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Type of publication (narrower categories)
All
Graue Literatur
21
Non-commercial literature
21
Arbeitspapier
20
Working Paper
20
Aufsatz im Buch
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Book section
6
Article in journal
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Aufsatz in Zeitschrift
1
Hochschulschrift
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Lehrbuch
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Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
Textbook
1
Thesis
1
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Language
All
English
17
German
12
Author
All
Huschens, Stefan
Rengifo, Erick W.
McAleer, Michael
93
Wang, Ruodu
45
Allen, David E.
42
Härdle, Wolfgang
40
Stoja, Evarist
37
Pérez Amaral, Teodosio
32
Fabozzi, Frank J.
31
Hammoudeh, Shawkat
29
Daníelsson, Jón
28
Vanduffel, Steven
28
Dowd, Kevin
27
Polanski, Arnold
27
Vries, Casper G. de
27
Chang, Chia-Lin
26
Powell, Robert
24
Caporin, Massimiliano
23
Righi, Marcelo Brutti
23
Rosazza Gianin, Emanuela
23
Embrechts, Paul
22
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
22
Račev, Svetlozar T.
22
Rüschendorf, Ludger
22
Dhaene, Jan
20
Giot, Pierre
20
Paolella, Marc S.
20
Wied, Dominik
20
Bernard, Carole
19
Dionne, Georges
19
Stoyanov, Stoyan V.
19
Brandtner, Mario
18
Lucas, André
18
Tsanakas, Andreas
18
Albrecht, Peter
17
Boonen, Tim J.
17
Cai, Jun
17
Mao, Tiantian
17
Chlebus, Marcin
16
Gouriéroux, Christian
16
Kratz, Marie
16
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Institution
All
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
3
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All
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
13
Darmstadt discussion papers in economics : applied research in economics
2
CORE discussion paper : DP
1
CORE discussion papers : DP
1
Darmstadt discussion papers in economics
1
Datamining und computational finance : Ergebnisse des 7. Karsruher Ökonometrie-Workshops
1
Discussion papers / UCL, Département des Sciences Economiques
1
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
1
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1996 ; Beiträge zum 7. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 11.- 13. Dezember 1996
1
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Nouvelle série
1
Operations research proceedings 2010 : selected papers of the annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) at Universität der Bundeswehr München, September 1 - 3, 2010
1
Review of managerial science
1
The VaR implementation handbook
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
;
Locarek-Junge, Hermann
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001467735
Saved in:
22
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440957
Saved in:
23
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425944
Saved in:
24
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425947
Saved in:
25
Measuring risk in value-at-risk based on student's t-distribution
Huschens, Stefan
;
Kurz-Kim, Jeong-Ryeol
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422900
Saved in:
26
Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan
-
1998
-
2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
Saved in:
27
Value-at-Risk-Schlaglichter
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981525
Saved in:
28
Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440918
Saved in:
29
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan
- In:
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …
,
(pp. 615-626)
.
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299010
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