Böhmer, Ekkehart; Sperlich, Stefan - Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und … - 1997
In dieser Arbeit werden zwei Methoden zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung von Risikopositionen und die Auswirkungen unterschiedlicher Verteilungsannahmen auf das Value-at-Risk (VaR) untersucht. Die empirischen Ergebnisse basieren auf zwei Beispielportfolios aus DAX-Aktien und einer...