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~subject:"ARCH-Modell"
~subject:"Kointegration"
~subject:"Momentenmethode"
~type_genre:"Hochschulschrift"
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Search: subject_exact:"ARMA-Modell"
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Theory
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Germany
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2
Finanzmarkt
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GARCH-Prozess
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Nichtparametrisches Verfahren
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Online availability
All
Free
3
Undetermined
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
11
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
Article in journal
125
Aufsatz in Zeitschrift
125
Working Paper
72
Graue Literatur
67
Non-commercial literature
67
Arbeitspapier
63
Aufsatz im Buch
14
Book section
14
Thesis
10
Lehrbuch
4
Textbook
4
Collection of articles written by one author
3
Sammlung
3
Systematic review
3
Übersichtsarbeit
3
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Amtsdruckschrift
1
Aufsatzsammlung
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
Forschungsbericht
1
Government document
1
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Language
All
English
8
German
3
Author
All
Ahoniemi, Katja
1
Beck, Alexander
1
Becker, Claudia
1
Becker, Janis
1
Bräutigam, Claus
1
Dechert, Andreas
1
Holzberger, Harriet
1
Karanasos, Menelaos
1
Laitenberger, Jörg
1
Lau, Christian
1
Prokopczuk, Marcel
1
Sibbertsen, Philipp
1
Silvestrini, Andrea
1
Todorov, Viktor
1
Uthoff, Philipp
1
more ...
less ...
Institution
All
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
1
Published in...
All
Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis / A
1
Dissertation.de
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Nouvelle série
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
11
Showing
1
-
10
of
11
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Essays on financial time series with a focus on high-frequency data
Becker, Janis
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012225306
Saved in:
2
Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian
-
2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
Saved in:
3
Fraktionale Integration und Kointegration in Theorie und Praxis
Dechert, Andreas
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011305835
Saved in:
4
Time series analysis and market microstructure aspects on short time scales
Beck, Alexander
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009423515
Saved in:
5
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
6
Modeling and forecasting implied volatility
Ahoniemi, Katja
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003802181
Saved in:
7
Essays on aggregation and cointegration of econometric models
Silvestrini, Andrea
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003986597
Saved in:
8
Jump processes in finance : modeling, simulation, inference and pricing
Todorov, Viktor
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009707942
Saved in:
9
Effizienzprobleme an Finanzmärkten : Analyse des deutschen Aktien-, Renten-, Geld- und Devisenmarktes unter Verwendung von ARIMA- und GARCH-Modellen
Bräutigam, Claus
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973352
Saved in:
10
Nonparametric estimation of nonlinear ARMA and GARCH processes
Holzberger, Harriet
-
2001
-
Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001619528
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