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Search: subject_exact:"Autoregressive conditional heteroscedasticity"
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Germany
ARCH model
111
ARCH-Modell
111
Theorie
68
Theory
68
Volatilität
46
Volatility
45
Estimation
35
Schätzung
35
Börsenkurs
30
Share price
30
Zeitreihenanalyse
28
Time series analysis
25
Deutschland
23
Financial market
22
Finanzmarkt
22
USA
19
United States
18
Capital income
16
Kapitaleinkommen
16
Risikomaß
16
Risk measure
16
Forecasting model
15
Prognoseverfahren
15
Aktienmarkt
14
GARCH-Prozess
13
Stock market
13
Portfolio selection
12
Portfolio-Management
12
Estimation theory
11
Exchange rate
11
Schätztheorie
11
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
Wechselkurs
11
Risiko
10
CAPM
9
Option pricing theory
9
Optionspreistheorie
9
Rendite
9
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Free
4
Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
22
Type of publication (narrower categories)
All
Bibliografie
Bibliography included
Thesis
Article in journal
125
Aufsatz in Zeitschrift
125
Graue Literatur
76
Non-commercial literature
76
Arbeitspapier
75
Working Paper
75
Hochschulschrift
21
Aufsatz im Buch
14
Book section
14
Bibliografie enthalten
3
Lehrbuch
3
Systematic review
2
Textbook
2
Übersichtsarbeit
2
Collection of articles of several authors
1
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Sammelwerk
1
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Language
All
German
13
English
9
Author
All
Lütkepohl, Helmut
2
Schmitt, Christian
2
Braun, Valentin
1
Brechtmann, Markus
1
Bräutigam, Claus
1
Erni, David
1
Grottke, Martin
1
Hol, Eugenie M. J. H.
1
Matanovic, Eva
1
Peitz, Christian
1
Robé, Sophie
1
Schmelzer, Marcus
1
Schmidt, Michael
1
Severin, Thomas
1
Specht, Katja
1
Thiemann, Michael
1
Tinkl, Fabian
1
Uthoff, Philipp
1
Valiani, Shohreh
1
Wilfling, Bernd
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Dynamic modeling and econometrics in economics and finance
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Research
1
Veröffentlichungen des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA)
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
ZEW-Wirtschaftsanalysen : Schriftenreihe des ZEW
1
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less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
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-
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1
Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637
Saved in:
2
Day-ahead electricity spot prices : fundamental modelling and the role of expected wind electricity infeed at the European energy exchange
Erni, David
-
2012
In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene fundamentale Prognosemodelle für die Preise von stündlichen Day-Ahead Elektrizitätskontrakten auf den deutschen Markt geschätzt und getestet. Dabei wird ein breites Spektrum an fundamentalen Variablen berücksichtigt, um den spezifischen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713290
Saved in:
3
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
4
The impact of financial derivatives on financial market stability : evidence from DAX stock index futures trading using GARCH
Matanovic, Eva
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008936038
Saved in:
5
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
6
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
7
Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin
-
2011
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
Saved in:
8
New introduction to multiple time series analysis
Lütkepohl, Helmut
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768634
Saved in:
9
New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Lütkepohl, Helmut
-
2005
Deals with analyzing and forecasting multiple time series, considering a range of models and methods. This reference work and graduate-level textbook enables readers to perform their analyses in a competent manner
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014415231
Saved in:
10
Effizienzprobleme an Finanzmärkten : Analyse des deutschen Aktien-, Renten-, Geld- und Devisenmarktes unter Verwendung von ARIMA- und GARCH-Modellen
Bräutigam, Claus
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973352
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