Bucher, Melk - In: Essays in asset pricing, (pp. 123-176). 2018
that is robust to overfitting. In particular, the paper finds that the current baseline of mean-variance currency hedging …Der dritte Artikel schlägt einen neuen und robusten Mean Variance Hedging-Ansatz vor, welcher auf dem "Least Absolute … Rohstoffmärkten vorauszusagen hilft, was als konditionelle Information für das Hedging sehr wertvoll ist. …