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~subject:"Time series analysis"
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Search: subject_exact:"Autoregressive conditional heteroscedasticity"
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Time series analysis
ARCH model
111
ARCH-Modell
111
Theorie
68
Theory
68
Volatilität
46
Volatility
45
Estimation
35
Schätzung
35
Börsenkurs
30
Share price
30
Zeitreihenanalyse
28
Deutschland
23
Financial market
22
Finanzmarkt
22
Germany
22
USA
19
United States
18
Capital income
16
Kapitaleinkommen
16
Risikomaß
16
Risk measure
16
Forecasting model
15
Prognoseverfahren
15
Aktienmarkt
14
GARCH-Prozess
13
Stock market
13
Portfolio selection
12
Portfolio-Management
12
Estimation theory
11
Exchange rate
11
Schätztheorie
11
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
Wechselkurs
11
Risiko
10
CAPM
9
Option pricing theory
9
Optionspreistheorie
9
Rendite
9
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Online availability
All
Free
5
Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
25
Type of publication (narrower categories)
All
Bibliografie
Bibliography included
Thesis
Article in journal
1,040
Aufsatz in Zeitschrift
1,040
Arbeitspapier
381
Working Paper
381
Graue Literatur
365
Non-commercial literature
365
Aufsatz im Buch
35
Book section
35
Hochschulschrift
32
Collection of articles of several authors
10
Sammelwerk
10
Collection of articles written by one author
7
Lehrbuch
7
Sammlung
7
Aufsatzsammlung
6
Textbook
6
Bibliografie enthalten
3
Conference paper
3
Konferenzbeitrag
3
Forschungsbericht
2
Konferenzschrift
2
Mehrbändiges Werk
2
Multi-volume publication
2
Systematic review
2
Übersichtsarbeit
2
Conference proceedings
1
Festschrift
1
Handbook
1
Handbuch
1
more ...
less ...
Language
All
English
19
German
6
Author
All
Lütkepohl, Helmut
2
Ahoniemi, Katja
1
Alonso Meseguer, Javier
1
Beck, Alexander
1
Becker, Claudia
1
Brechtmann, Markus
1
Brochu, Stephen M.
1
Broda, Simon A.
1
Conrad, Christian
1
Embrechts, Paul
1
Frey, Rüdiger
1
Grziska, Martin
1
Haas, Markus
1
Huang, Peng
1
Kalliovirta, Leena
1
Laitenberger, Jörg
1
Lau, Christian
1
McNeil, Alexander J.
1
Neumann, Kristin
1
Peitz, Christian
1
Rengifo, Erick W.
1
Schmelzer, Marcus
1
Severin, Thomas
1
Silvestrini, Andrea
1
Sjölander, Pär
1
Soultanaeva, Albina
1
Uthoff, Philipp
1
Zalewska-Mitura, Anna
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Nouvelle série
2
Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis / A
1
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
JIBS dissertation series / Jönköping International Business School
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Princeton series in finance
1
Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie
1
Quantitative Wirtschaftsforschung
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Research
1
Research reports
1
Umeå economic studies
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
more ...
less ...
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ECONIS (ZBW)
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1
Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian
-
2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
Saved in:
2
Time series analysis and market microstructure aspects on short time scales
Beck, Alexander
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009423515
Saved in:
3
Back on the map : essays on financial markets in the Baltic States
Soultanaeva, Albina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008807364
Saved in:
4
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
5
Multivariate GARCH and dynamic copula models for financial time series : with an application to emerging markets
Grziska, Martin
-
2015
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010488311
Saved in:
6
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
7
GARCH Models with Long Memory and Nonparametric Specifications
Conrad, Christian
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003402366
Saved in:
8
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
9
Modeling and forecasting implied volatility
Ahoniemi, Katja
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003802181
Saved in:
10
Diagnostic tests based on quantile residuals for nonlinear time series models
Kalliovirta, Leena
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003885269
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