Existen diversas metodologías para calcular el valor en riesgo (VaR) que pretenden capturar principalmente el riesgo de mercado al que están expuestas las instituciones financieras. Siendo el modelo de valor en riesgo condicional autorregresivo (CAViaR) de Engle y Manganelli (1999, 2001, 2004)...

La calidad del trabajo ha ocupado recientemente un lugar central en los estudios del trabajo en América Latina. Dicho interés ha estado limitado por dos elementos centrales: un apropiado marco teórico y herramientas metodológicas para su medición. Este texto busca abordar tales...

Un indicador de la crisis financiera ha sido el comportamiento de los contratos de seguros contra la cesación de pagos (CDS, por sus siglas en inglés). De esta manera, este artículo en primer lugar, toma el caso de Grecia, Italia y España y sus respectivos índices accionarios. En segundo...