We study the asymptotic properties of the Adaptive LASSO (adaLASSO) in sparse,high-dimensional, linear time-series models. We assume both the number of covariates in the model and candidate variables can increase with the number of observations and the number of candidate variables is, possibly,...

O objetivo do presente artigo é de analisar a Política de Defesa Comercial dos BICs nos últimos 15 anos, destacando semelhanças e contrastes. Após exame dos principais elementos da regulação dos instrumentos de defesa, como apresentados no GATT e na OMC, é avaliada a evolução das...

Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na...

This paper investigates whether there is evidence of structural change in the Brazilian term structure of interest rates. Multivariate cointegration techniques are used to verify this evidence. Two econometrics models are estimated. The first one is a Vector Autoregressive Model with Error...

Este trabalho analisa o status nutricional das crianças brasileiras menores de cinco anos de idade. Primeiro, são construídos indicadores de pobreza antropométrica e testado se as mudanças ocorridas entre os anos de 1996 e 2006 foram estatisticamente significativas. Para o período em...