Search Results - person:"Neukomm, Mark"

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.

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Value-at-Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Neukomm, Mark - 2004 - 1. Aufl.

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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Neukomm, Mark - 2004

Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllängen von einem oder zehn Handelstagen stützen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit kürzeren...

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Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten

Kroedel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - 2003

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High Frequency Value at Risk - Empirical Analysis and Implications of Empirical Results

Krödel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel - 2003

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High frequency value at risk : empirical analysis and implications of empirical results

Kroedel, Matthias; Lister, Michael; Neukomm, Mark; … - 2003

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