Toggle navigation
Logout
Change account settings
EN
DE
ES
FR
A-Z
Beta
About EconBiz
News
Thesaurus (STW)
Academic Skills
Help
EN
DE
ES
FR
My account
Logout
Change account settings
Login
Publications
Events
Your search terms
Search
Search options
All Fields
Title
Exact title
Subject
Author
Institution
ISBN/ISSN
Published in...
Publisher
Open Access only
Advanced
Search history
My EconBiz
Favorites
Loans
Reservations
Fines
You are here:
Home
Search: subject:"динамическая корреляция"
Narrow search
Narrow search
Year of publication
From:
To:
Subject
All
акции
1
асимметричные шоки волатильности
1
динамическая корреляция
1
коэффициент хеджирования
1
многомерные модели GARCH
1
показатель эффективности хеджирования
1
фьючерсы
1
хеджирующие стратегии
1
more ...
less ...
Type of publication
All
Article
1
Language
All
Undetermined
1
Author
All
Асатуров К.Г.
1
Теплова Т.В.
1
Published in...
All
Журнал Экономика и математические методы (ЭММ)
1
Source
All
RePEc
1
Showing
1
-
1
of
1
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Асатуров К.Г.
;
Теплова Т.В.
- In:
Журнал Экономика и …
50
(
2014
)
1
,
pp. 37-54
В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH-моделях, позволяющий...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011013803
Saved in:
Results per page
10
25
50
100
250
A service of the
zbw
×
Loading...
