Search Results - subject:"Additive Level Outliers"

Effects of the additive Outliers in the forecasting of the conditional variance of an Arch model/Efectos de los Outliers aditivos en la predicción de la varianza condicional de un modelo Arch.

CATALÁN, BEATRIZ; TRÍVEZ, F. JAVIER - In: Estudios de Economía Aplicada 24 (2006) Abril, pp. 531-543

of volatility from an ARCH Model. For it, we start by distinguishing between Additive Level Outliers (ALO) and Additive … volatilidad a partir de un modelo ARCH. Para ello, se comienza distinguiendo entre outliers aditivos de nivel (Additive Level … Outliers, ALO) y de volatilidad (Additive Volatility Outliers, AVO), obteniendo las expresiones analíticas del incremento …

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