La literatura teórica de modelos de curva de tipos enfatiza la importancia de la absorción de riesgo de duración esperada durante la vida residual de los bonos para entender el efecto de las compras de activos de los bancos centrales sobre las curvas de tipos. Motivados por esto, construimos...

La literatura teórica de modelos de curva de tipos enfatiza la importancia de la absorción de riesgo de duración esperada durante la vida residual de los bonos para entender el efecto de las compras de activos de los bancos centrales sobre las curvas de tipos. Motivados por esto, construimos...