The present paper studies the mean–variance efficiency of the sustainable investment (SI) practice in Mexico by proving the existence of a statistical equality in the performance levels ofthe IPC sustainability (IPCS)index againstthe broad marketIPCcomp one. Using daily standard deviation and...

Mean-variance optimisation has been roundly criticised by financial economists and practitioners alike, leading many to advocate a simple 1/N weighting heuristic. We investigate the performance of the Markowitz technique conditional on investor forecasting ability. Using a novel analytical...

Tudományos kutatásunkat azzal a céllal készítettük el, hogy befektetésre alkalmas vállalatok váljanak felismerhetővé, amelyek képesek tartós és fenntartható értéknövekedést produkálni, ami megjelenik a piaci árakban is, tehát lekereskedhetőek legyenek. Vizsgálatunkat...