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Germany
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Non-commercial literature
13
Working Paper
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Arbeitspapier
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Schoffer, Olaf
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Fricke, Jens
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Füss, Roland
2
Peitz, Christian
2
Schindler, Felix
2
Schmitt, Christian
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Alexandru, Antoniade-Ciprian
1
Baur, Dirk G.
1
Borkovec, Milan
1
Brechtmann, Markus
1
Bräutigam, Claus
1
Börger, Reik H.
1
Ceglarek, Tobias
1
Dimitrov, Valentin S.
1
Engle, Robert F.
1
Friedmann, Ralph
1
Gadient, Yves
1
Geyer, Alois
1
Glück, Thorsten
1
Granger, C. W. J.
1
Grottke, Martin
1
Götze, Wolfgang
1
Hassler, Uwe
1
Islami, Mevlud
1
Jacobi, Frank
1
Kelmendi, Granit
1
Neumann, Kristin
1
Oelker, Jens-Christian
1
Pohl, Michael
1
Rehkugler, Heinz
1
Rodt, Marc
1
Schmelzer, Marcus
1
Schmidt, Michael
1
Schwaiger, Walter S. A.
1
Seppelfricke, Peter
1
Severin, Thomas
1
Specht, Katja
1
Thiemann, Michael
1
Thuspaß, Thomas
1
Tilmes, Rolf
1
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Institution
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Fachhochschule Stralsund / Fachbereich Wirtschaft
1
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Kredit und Kapital
2
SpringerLink / Bücher
2
Technical report / Sonderforschungsbereich 475 Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund
2
Arbeiten aus dem Institut für Statistik und Ökonometrie der Christian-Albrechts-Universität Kiel
1
Arbeitspapier / Institut für Statistik und Ökonometrie
1
Beiträge des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung
1
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
Diskussionsbeiträge / Fachhochschule Stralsund, Fachbereich Wirtschaft
1
Financial markets and portfolio management
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Handbuch Alternative Investments ; Bd. 1
1
IFA-Schriftenreihe
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Management von Rohstoffrisiken : Strategien, Märkte und Produkte
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Research
1
Risikomanagement
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Springer eBook Collection / Business and Economics
1
Statistik
1
Theorie und Forschung
1
Theorie und Forschung / Mathematik
1
Tübinger Diskussionsbeitrag
1
Veröffentlichungen des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA)
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
1
ZEW Discussion Papers
1
ZEW discussion papers
1
ZEW-Wirtschaftsanalysen : Schriftenreihe des ZEW
1
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1
Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen
Dimitrov, Valentin S.
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011343772
Saved in:
2
The persistence and asymmetry of time-varying correlations
Baur, Dirk G.
(
contributor
)
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009232806
Saved in:
3
Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und
GARCH
-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Islami, Mevlud
;
Kelmendi, Granit
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124
Saved in:
4
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
5
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
-
1. Aufl. 2016
Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518
Saved in:
6
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
7
Volatilitätseffekte am US-amerikanischen Häusermarkt
Schindler, Felix
-
2009
Renditeverteilung existieren und sich überwiegend auch ein Leverage-Effekt identifizieren lässt. Durch eine ARMA-
GARCH
… Konsequenzen befassen. -- Asset-pricing ;
GARCH
; house prices ; house price volatility …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003881343
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8
Credit Spread Risiken : Messung und Integration in Portfoliomodelle
Thuspaß, Thomas
-
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432852
Saved in:
9
Modele de analiza a volatilitii pietei capital din Romania
Alexandru, Antoniade-Ciprian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010432517
Saved in:
10
ARCH-/
GARCH
-Modelle und deterministisches Chaos : eine empirische Analyse von Renditezeitreihen des Swiss Market Index (SMI)
Gadient, Yves
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389544
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