Search Results - subject:"Heteroscedasticite"

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Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Non-Normality

Christoffersen, Peter; Elkamhi, Redouane; Feunou, Bruno; … - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2009

de tenir compte de formes générales d'hétéroscédasticité dans les rendements et d'obtenir, dans des cas spéciaux, des … non normales en matière de rendement, ce qui représente un facteur critique, compte tenu du fait que l'hétéroscédasticité …

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Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options

Christoffersen, Peter; Jacobs, Kris; Ornthanalai, Chayawat - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2009

Standard empirical investigations of jump dynamics in returns and volatility are fairly complicated due to the presence of latent continuous-time factors. We present a new discrete-time framework that combines heteroskedastic processes with rich specifications of jumps in returns and volatility....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004976985

Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdekjelik; KHALAF, Lynda - Département de Sciences Économiques, Université de … - 2005

Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la...

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Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

Dufour, Jean-Marie; Farhat, Abdeljelil; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2005

This paper illustrates the usefulness of resampling based methods in the context of multiple (simultaneous) tests, with emphasis on econometric applications. Economic theory often suggests joint (or simultaneous) hypotheses on econometric models; consequently, the problem of evaluating joint...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100723

Conditionally Heteroskedastic Factor Models: Identification and Instrumental Variables Estimation

Doz, Catherine; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2004

article propose un cadre semi-paramétrique adapté à la modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle multivariée. Nous …

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Bootstrapping Autoregressions with Conditional Heteroskedasticity of Unknown Form

Gonçalves, Sílvia; Kilian, Lutz - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

autoregressions based on the i.i.d. error assumption. La présence d'hétéroscédasticité conditionnelle est une caractéristique … de régression dynamiques rééchantillonnent les erreurs de façon i.i.d. et ne sont pas valables sous la présence d'hétéroscédasticité … basées sur la théorie asymptotique robuste à la présence d'hétéroscédasticité. Par contre, la performance de la méthode de …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100804

Asymptotic and Bootstrap Inference for AR(<i>Infinite</i>) Processes with Conditional Heteroskedasticity

Gonçalves, Sílvia; Kilian, Lutz - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

The main contribution of this paper is twofold. First, we derive the consistency and asymptotic normality of the estimated autoregressive sieve parameters when the data are generated by a stationary linear process with martingale difference errors that are possibly subject to conditional...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100842

Identification, Weak Instruments and Statistical Inference in Econometrics

Dufour, Jean-Marie - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

des restrictions trop faibles sur la forme de la distribution; (2) l'inférence avec hétéroscédasticité de forme non …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100952

Short and Long Memory in Equilibrium Interest Rate Dynamics

Duan, Jin-Chuan; Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001

affichent aussi des schémas d'hétéroscédasticité qui sont plus généraux que ceux des modèles d'équilibre existants. Nous … d'hétéroscédasticité qui diffèrent de ceux présents dans les modèles d'équilibre existants. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100611

Logiques et tests d'hypothèses : réflexions sur les problèmes mal posés en économétrie

Dufour, Jean-Marie - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001

hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l'hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la …

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