Search Results - subject:"IGBC"

Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años

Alonso C., Julio César; Torres, Giselle - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 19 (2014) 36, pp. 45-54

comportamiento de los rendimientos del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). El estudio demuestra la existencia …) efecto Taylor. Para el estudio se emplea una muestra del IGBC diario para los primeros años de transacciones; es decir, el … presence of four stylized facts in the exchange rate series and the principal Colombian Stock Exchange Index (IGBC), using a …

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Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años

Alonso, Julio; Torres, Giselle - In: Journal of economics, finance & administrative science 19 (2014) 36, pp. 45-54

presence of four stylized facts in the exchange rate series and the principal Colombian Stock Exchange Index (IGBC), using a … facts on the behavior of the IGBC returns in its first 10 years. Furthermore, a wider range of statistical test is used to …. In our case, the sample of the daily IGBC will be used for the period between July 3, 2001 and July 5, 2011. …

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Efecto día en el mercado accionario Colombiano: Una aproximación no paramétrica

Villalobos, Jhonatan Pérez; Piñeres, Juan Carlos … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010

primera aproximación. Se utilizó el IGBC y una versión diversificada de éste, la cual responde a la alta concentración del …

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Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano

León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010

Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...

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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos

León, Carlos - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009

Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la...

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Modelos EGARCH Aplicados a la prueba del CAPM y los Modelos multifactoriales párrafo Acciones colombianas (2002-2008)

Mejía, Alberto Gómez - In: REVISTA EQUIDAD Y DESARROLLO (2008)

General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) está relacionado inversamente con el Comportamiento de la TASA TES verdadero …

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En busca de algunos hechos estilizados del mercado financiero colombiano

Rojas, Juan Camilo - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - 2007

El reciente desarrollo de los mercados financieros en Colombia pone de manifiesto laimportancia de ver el grado de integración de este con el entorno internacional. Deacuerdo con la teoría de portafolio, para la conformación de un portafolio eficiente, sedebe combinar activos de diferente...

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RESEÑA DE LA METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES MÁS UTILIZADOS EN COLOMBIA: IPC, IPP, ITCR, IGBC

Vera, Rocio - UNIVERSIDAD ICESI - 2005

relativos: el índice de la tasa de cambio real (ITCR) y el índice general de la bolsa de Colombia (IGBC). …

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Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos

León, Carlos - Banco de la Republica de Colombia

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Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

Villalobos, Jhonatan Pérez; Piñeres, Juan Carlos … - Banco de la Republica de Colombia

primera aproximación. Se utilizó el IGBC y una versión diversificada de éste, la cual responde a la alta concentración del …

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