Es wird ein Ansatz und ein Algorithmus zur Lösung von stochastischen Stoppproblemen vorgestellt, der auf einer dualen Formulierung zum klassischen Lösungsansatz für Stoppprobleme mittels Variationsungleichungen basiert. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man für diese duale Formulierung...

Verlagstext: Obwohl mathematische Kenntnisse zum unverzichtbaren Rüstzeug für Ökonomen gehören, stellen sie häufig ein schwer zu überwindendes Hindernis in Studium und Beruf dar. Das gut eingeführte Lehrbuch will dem Leser vorhandene mathematische Berührungsängste nehmen. Fachlich...

Paul Williams, a leading authority on modeling in integer programming, has written a concise, readable introduction to the science and art of using modeling in logic for integer programming. Written for graduate and postgraduate students, as well as academics and practitioners, the book is...

Robust optimization is a fairly new approach to optimization problems affected by uncertainty, but it has already proved so useful in real applications that it is difficult to tackle such problems today without considering this powerful methodology. The authors are the principal developers of...

This paper discusses the theoretical and practical aspects of new methods for solving DEA problems under real-life geometrical uncertainty and probability uncertainty of sample data. The proposed minimax approach to solve problems with geometrical uncertainty of sample data involves an...