Search Results - subject:"Modèles"

Stochastic Volatility for Levy Processes

Geman, Hélyette; Carr, Peter; Madan, Dilip B.; Yor, Marc - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2003

Three processes reflecting persistence of volatility are initially formulated by evaluating three Lévy processes at a time change given by the integral of a mean-reverting square root process. The model for the mean-reverting time change is then generalized to include non-Gaussian models that...

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Le respect des normes de travail fondamentales : Une analyse économétrique de ses déterminants

Arestoff, Florence; Granger, Clotilde - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2003

L’article cherche à expliciter empiriquement les déterminants du respect des normes de travail fondamentales et plus précisément à identifier le rôle joué par le niveau de développement. Le degré de respect de ces normes est évalué par un indicateur original, construit sur un...

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Iterative and Recursive Estimation in Structural Non-Adaptive Models

Pastorello, Sergio; Patilea, Valentin; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

les modèles économétriques dans lesquels les relations structurelles d'intérêt définissent les variables endogènes …/récursive proposée est particulièrement utile pour les modèles avec équation de régression latente et les modèles dynamiques d …'exemple des modèles de structure par termes des taux d'intérêt. …

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Modeling the Dynamics of Credit Spreads with Stochastic Volatility

Jacobs, Kris; Li, Xiaofei - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

The paper investigates a two-factor affine model for the credit spreads on corporate bonds. The first factor can be interpreted as the level of the spread, and the second factor is the volatility of the spread. The riskless interest rate is modeled using a standard two-factor affine model, thus...

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Option Valuation with Conditional Skewness

Christoffersen, Peter; Heston, Steve; Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

sur l'indice S&P500 montre que la performance du nouveau modèle GARCH gaussien inverse est supérieure à celle des modèles … les modèles de volatilité stochastique standards de volatilité en permettant des "sauts"" et d'autres mouvements négatifs …

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Comment améliorer la capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage pour la prise de décisions financières

Chapados, Nicolas; Bengio, Yoshua - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

This report presents and proposes several methods to improve the capacity of generalization of the learning algorithms in a context of financial decision-making. These methods, overall, aim at controlling the capacity of the learning algorithms in order to limit the problem of the over-training,...

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Stochastic Volatility for Levy Processes.

Geman, Hélyette; Carr, Peter; Madan, Dilip B.; Yor, Marc - Université Paris-Dauphine - 2003

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Metric-Based Model Selection For Time-Series Forecasting

Bengio, Yoshua; Chapados, Nicolas - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

loin des pointes d'entrainement, ont été récemment introduites pour la sélection de modèles, apportant une amélioration …

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L’évolution de la mobilité scolaire intergénérationnelle au Pérou depuis un siècle

Pasquier-Doumer, Laure - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2003

Since the beginning of the twentieth century, the education system in Peru has known a considerable development. This suggests that in all probabilities opportunities for study should be on a more equal basis. In the present article, I set out to discover whether all social groups have really...

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Chaînes logistiques et modèles d'affaires du commerce électroniqueLe cas de la vente en ligne de produits informatiques

Detchessahar, Mathieu; Journe, Benoit; Kessous, Emmanuel - HAL - 2003

est difficile de dégager des modèles d'affaires stables et d'en évaluer la performance. Les pratiques des sites de … structurent en profondeur les supply chain comme les modèles d'affaires des commerçants en ligne. La manière dont chaque site … types de modèles d'affaires sont ainsi repérés: ceux s'appuyant sur une compétence de type industriel, ceux s'appuyant sur …

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