Search Results - subject:"Modèles"

Previsions par arbres de classification.

Ghattas, B. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1999

Apres une presentation de la construction de predicteurs par arbre de classification, nous nous interessons a l'instabilite de cette methode et proposons une methodologie dans laquelle intervient le bootstrap. Une etude empirique detaillee illustre ce travail.

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Ressources naturelles et croissance endogene dans un modele a biens horizontalement differencies.

Grimaud, A. - Groupe de Recherche en Économie Mathématique et … - 1999

Certains auteurs, tels P. Schou ou P. Aghion et P. Howitt, ont caracterise les sentiers optimaux de croissance dans un modele schumpeterien en presence d'une ressource non renouvelable. Le premier objectif de cet article est de montrer comment ces sentiers peuvent etre implementes dans une...

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Effet de levier, risque, rendement des actions et cours boursiers.

Artus, P. - Caisse des Depots et Consignations - Cahiers de recherche - 1999

Nous contruisons un modele d'equilibre entre l'offre et la demande de trois actifs: un actif sans risque, les actions d'une entreprise sans dette, les actions d'une entreprise qui utilise l'effet de levier. Nous etudions les effets sur le rendement anticipe, la variabilite du rendement et le...

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Le modele de la "triple helice": interaction entre dynamique institutionnelle et dynamique organisationnelle. Le cas de Midi-Pyrenees et Rhone Alpes.

Alcouffe, A.; Brugarolas, E. - Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les … - 1999

L'objectif de cet article est de montrer comment les changements insitutionnels modifient les organisations dans le domaine des cooperations recherche publique -industrie. Le modele de la "triple helice" servira de cadre conceptuel a notre analyse. Nous declinerons les concepts utilises par les...

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Modeles a changement de regime Markovien.

Bessec, M.; N'Diaye, P. MB. P. - Centre de recherche de mathématiques et économie … - 1999

Nous proposons dans cet article une presentation generale des modeles a changement de regime introduits par Hamilton …

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Prevision des prix a terme du cacao et modeles ARMA non-lineaires.

Bolgot, S.; Terraza, M. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1999

'impact des volumes de transactions, de la volatilite ainsi que les positions ouvertes sur la qualite des previsions. Les modeles … proposes sont compares a la marche aleatoire et aux modeles ARIMA lineaires de Box-Jenkins. Nous constatons la superiorite des … modeles non lineaires a prevoir ce type de chroniques. …

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Les methodes du bootstrap dans les modeles de regression.

Flachaire, E. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1999

Dans la pratique, la plupart des statistiques de test ont une distribution de probabilite de forme inconnue. Generalement, on utilise leur loi asymptotique comme approximation de la vraie loi. Mais, si l'echelon dont on dispose n'est pas de taille suffisante cette approximation peut etre de...

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Agregation d'arbres de classification.

Ghattas, B. - Groupement de Recherche en Économie Quantitative … - 1999

Apres avoir empiriquement mis en evidence l'instabilite des procedures CART de classification par arbre, nous presentons des methodes d'agregation de classificateurs obtenues a l'aide d'un reechantillonage de type bootstrap. Enfin, nous mettons en oeuvre ces procedures sur un probleme de...

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Normalite asymptotique de l'estimateur empirique de l'operateur d'autocorrelation d'un processus ARH (1).

Mas, A. - 1999

Le modele ARH(1) est defini par Xt= p(Xt-1) + Et, p est un operateur sur un espace de Hilbert. Xt et Et sont des variables aleatoires hilbertiennes (les Et sont iid). Nous montrons la normalite asymptotique de deux estimateurs: l'estimateur par projection et l'estimateur par resolvant. Ces...

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Modelisation et prevision des indices de prix sectoriels.

Jondeau, E.; Le Bihan, H.; Sedillot, F. - Banque de France - 1999

Ce papier presente une modelisation de l'indice des prix francais. L'objectif est de permettre une analyse rapide et detaillee des tendances de court terme de l'inflation ainsi que de realiser des previsions a intervalles rapproches. Les caracteristiques de cet outil sont les suivantes: un petit...

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