Garcia, René; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1999
-like stock pricing and preference-free option pricing. En finance, les modèles à variables latentes apparaissent à la fois dans … statistique de séries temporelles sur les prix ou les rendements de plusieurs actifs. Dans les modèles CAPM ou APT, où l …'évaluation est fonction de coefficients bêtas, la réduction de dimension est de nature transversale, tandis que dans les modèles de …