réponse à la crise économique. Cinq pays sont étudiés, représentant différents modèles de protection sociale : la France, l … des différents modèles à contenir ce risque. L'analyse des mesures prises en réponse immédiate à la crise indique que ces …

des modèles à composantes inobservables. Ceux-ci permettent de réconcilier les approches dites traditionnelles, fondées …

Dans le n˚ 108 de la Revue de l’OFCE, des modèles d’estimation précoce de la croissance française ont été proposés et … PIB sur toute la période d’estimation des modèles. Ainsi le moment est venu de faire le point sur les outils de prévision … à court terme présentés dans l’article de F. Charpin (2009). C’est aussi l’occasion de les confronter à d’autres modèles …

foisonne de modèles mathématiques dynamiques, leurs apports par rapport à une représentation statique demeurent faibles. …

prédictif. Par ailleurs, nous confrontons la capacité prédictive de notre approche multinomiale à celle des modèles binaires :la …

prévision utilisant des modèles réalistes, en temps continu et à volatilité stochastique est sévèrement bloqué par la non … des rendements à haute fréquence. En utilisant la classe de modèles à volatilité stochastique basée sur des fonctions … simples en fonction du pas de temps des rendements à haute fréquence. En quantifiant ces fonctions de pertes pour les modèles …

affine, GARCH diffusion, CEV, positive Ornstein-Uhlenbeck, eigenfunction, and SR-SARV processes. Beaucoup de modèles … combinaison linéaire de deux processus auto-régressifs, comme pour les modèles affines, diffusion GARCH, CEV, Ornstein …