. Dans la plupart des modèles d'équilibre général calculable dynamiques séquentiels, le taux d'épargne est constant et … exogène. Les modèles intertemporels, eux, sont résolus simultanément pour toutes les périodes et les agents pratiquent l …'optimisation intertemporelle. Mais la cohérence théorique de l'optimisation intertemporelle n'est atteinte qu'au prix de modèles moins détaillés, à …

d'étendre les modèles de comportement développés pour les personnes seules (qui sont généralement jugés comme satisfai …. Depuis, les recherches les plus récentes ont considéré de nouvelles généralisations des modèles existants où la situation …

model in terms of dollar losses and the ability to explain the smirk in implied volatilities. Les modèles à volatilité … modèles mixtes avec hétéroscédasticité normale pour fixer les prix des options. Notre modèle permet de tenir compte de l …

, sont entourées d’incertitude. Il est donc essentiel de continuellement développer et améliorer les modèles existants, d …

les modèles économétriques adaptés à l'inférence statistique sur données de prix d'options. Nous nous limitons aux options … commence par une synthèse des modèles en temps discret à partir du principe unificateur de facteur d'actualisation stochastique …. Ceci nous permet de couvrir tant les modèles d'arbres multinomiaux que la valorisation risque neutre dans un contexte de …