Search Results - subject:"Moment Swaps"

Moment risk premiums in option markets : on measurement, structure, and investment implications

Dörries, Julian - 2021

Rationale Anleger sind im Allgemeinen risikoavers. Eine wichtige Implikation dieser Risikoaversion ist, dass Anleger für bestimmte Risiken, die sie eingehen, eine Kompensation verlangen – Risikoprämien. Ein Beispiel für solche Risikoprämien sind Momentenrisikoprämien. Sie sind definiert...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012816290

Hedging strategies and minimal variance portfolios for European and exotic options in a Levy market

Yip, Wing; Stephens, David; Olhede, Sofia - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2008

moment swaps. In the case of European options or baskets of European options, static hedging is implemented. It is shown that … derivatives might be readily available. Moment swaps or power jump assets are not typically liquidly traded. It is shown how …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005836762