Correa, Grajales; Alexander, Carlos; Ramírez, Pérez; … - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2014
volatilidad a través de procesos estocásticos de difusión, en cuyo caso se utiliza simulación Monte Carlo. Por último se comparan … continuous case, the models estimate the volatility distribution through diffusion stochastic processes, which allows using Monte … Carlo simulation. Finally, the obtained results from the different methodologies are compared for the capital stock indices …